stata怀特检验和DW检验结果分析

stata怀特检验和DW检验结果分析

White's test for Ho: homoskedasticity against Ha: unrestricted heteroskedasticity chi2(5) = 7.21 Prob > chi2 = 0.2053以此为例，异方差检验，就是数据scatter出来呈现扇形像风扇吹出去的一样。这里统计量的卡方值为7.21，接受原假设的概率为0.2053，通常情况下为5%的显著水平下来判断，你的模型也是5，表现在chi2(5)，所以检验结果是我们不能拒绝原假设Ha: unrestricted heteroskedasticity，及误差方差相等，所以判定模型不存在异方差性。Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test --------------------------------------------------- Source | chi2 df p---------------------+----------------------------- Heteroskedasticity | 7.21 5 0.2053 Skewness | 0.35 2 0.8390 Kurtosis | 1.07 1 0.3021---------------------+----------------------------- Total | 8.63 8 0.3746这一块就是针对上面检验的个描述性统计Durbin-Watson d-statistic( 3, 10) = 2.148629DW检验检验的是序列相关，两列变量是否呈现伴随的趋势，可以想象为DNA双螺旋线，（3,10）为DW临界值的上限du与下限dl，in this case, 上限为10，下限为3，判断是否序列相关遵从以下条件：0